Modellere mi inanalım yoksa “kitlenin bilgeliği”ne mi?

Servet YILDIRIM
Servet YILDIRIM Ekonominin Halleri servet.yildirim@dunya.com

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs Euro 2020’yi kimin kazanacağı konusunda bir model hazırlamıştı. Model baştan Belçika’ya şans tanıyordu ama Belçika çeyrek finalde elenince öne İngiltere çıktı. İngilizler finale yükseldi ama kupayı İtalyanlar aldı. Model aslında İtalya’ya çok az şans tanıyordu. İtalyanlar önce Goldman’ın favorisi Belçika’yı çeyrek finalde elediler. Yarı finalde İspanya ile karşılaştıklarında ise Goldman modeli İspanyolları bir üst turda görüyordu. O da olmadı. Yarı final maçları başlarken en yüksek olasılık İngiltere’ye, ardından İspanya’ya tanınıyordu. İtalyanlar ise üçüncü sıradaydı.

Model deyip geçmeyin. Geniş bir veri setine dayanarak hazırlanmıştı. 1980’den bu yana oynanan 6 bin maçın yanı sıra maçın oynanacağı yerler, takımların geçmiş performansları, kadro yapıları gibi birçok faktör hesaba katılmıştı.

Modeller 2018’de de yanılmıştı

Bu ilk yanılma değildi. 2018 Dünya Kupası’nda da benzer bir yanılgı yaşandı. Şimdi olduğu gibi o zaman da hepsi en iyi okullardan mezun adamlar oturup, en gelişmiş bilgisayarlarda, en yeni tekniklerle bir Goldman Sachs modeli hazırlamışlardı. Bu modele takım ve oyuncuların özelliklerini yüklemişler. Model 2005’ten bu yana yapılan tüm şampiyonları incelemiş; 200 bin farklı olasılık dikkate alınmış ve bir milyon farklı simülasyon yapılmıştı. O öngörülerin de neredeyse hiçbiri tutmamıştı. “Brezilya yüzde 18.5 olasılıkla dünya kupasını alır” sonucuna varılmıştı. Oysa Brezilya yarı finali bile göremedi. Üstelik Brezilya’nın finali Almanya ile oynayacağını ve Almanları yenerek 6’ncı defa şampiyonluğa ulaşacağını öngörmüşlerdi. Almanlar da çeyrek finalden ötesini göremediler. Finale yükselen Hırvatistan ise olasılık sıralamasında yüzde 0.6 ile 20’nci sırada yer almıştı.

Kupa tahmini yapan tek kuruluş Goldman değildi. Finans devlerinden UBS’in modelinden ise Almanya çıkmıştı. Onlar da yanıldı. Goldman ve UBS gibi bankalar benzer modellerle kurları, hisse senedi ile emtia fiyatlarını ve ekonomik büyüklükleri tahmin ediyorlar. İşlerinin önemli bir parçası bu. Bu tahminler içinde tutanlar olduğu gibi önemli bir kısmı da tutmuyor. Dönüp bu yılbaşında yapılan bir çok tahmine bakın, ciddi sapmalar görürsünüz. Yanılmak tahminlerin doğasında vardır. Asaf Savaş Akat’tan duymuştum, “Tahminler revize edilmek içindir.”

Ölü öküz yaklaşımı ya da kitlenin bilgeliği

Tahmin deyince Francis Galton’u anmadan geçmek olmaz. Galton adını belki ilk defa duyuyoruz ama istatistik dünyasında çok özel bir isimdir. Birkaç ay önce Galton’un biyografisini Hafta Dergisi’nde yazmıştım. Lakabı “Her şeyi ölçen adam”dır. İngiliz bilim adamı istatistik, psikoloji, antropoloji, genetik, meteoroloji ve matematik gibi birçok alana damga vurmuştur. Yüksek basınç alanının varlığının bulunmasından zekâ testi uygulamasına kadar pek çok başarıyı 89 yıllık ömrüne sıkıştırmıştır. Evrim teorisinin babası Darwin’in de kuzenidir. Yani dâhiliği sülalesinden gelir. Yaptıkları saymakla bitmez ama bu yazıyı ilgilendireni 1906’da yaptığı deneydir. Galton İngiltere’deki bir fuar alanında bulunan 800 kişiden oradaki bir öküzün karkas, yani kesilip, kanı akıtılıp, sakatatı ayıklandıktan sonraki ağırlığını tahmin etmelerini ister. Önemli bir kısmı hayvancılıkla uğraştığı için konuya aşina olan bu insanlardan gelen tahminlerin çoğu olduğundan ya çok fazla ya da çok düşüktür. Ama şaşırtıcı olan bu kötü tahminlerin ortalamasının ölü öküzün gerçek ağırlığına çok yakın olmasıdır. Öküzün karkas ağırlığı 543.4 kiloydu, tahminlerin ortalaması ise 542.9.

Bu deney literatüre “kitlenin bilgeliği” olarak da geçti. Bazıları “ölü öküz yaklaşımı” adını verdi. Kısacası, tahmin yapan uzman sayısı arttıkça daha doğru bir sonuç çıkıyor. Diğer bir deyişle akıllı bir kişinin öngörülerine güvenmek yerine farklı bilgilere ulaşabilen çok sayıda akıllı kişinin tahmininden bir havuz oluşturup ortalamasını almak daha iyi olabilir.

TCMB Beklenti Anketi’ni izleyin

Merkez Bankası’nın yıllardır yaptığı beklenti anketini de Galton’ın öküz testine benzetmek mümkün. TCMB her ay reel sektör, finans kesimi, üniversite ve medyadan onlarca kişinin tahminlerini alıp toplulaştırarak açıklar. Farklı kuruluş ve alanlardan çok sayıda insanın öngörülerinin ortalaması oldukça değerli bir bilgidir. Bu nedenle Merkez Bankası’nın anketleri de ilgilenenlere ışık tutan değerli bir rapordur.

Kısacası Galton’la başlayan “kitlenin bilgeliği” günümüzde bir çok alanda uygulanabilir, belki de dev kuruluşların sofistike modellerinden daha iyi sonuçlar üretebilir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar